カテゴリー:VIX投資で1億円稼ごう
ホームPage 4 / 512345

米国VIブルETFの含み損がついに口座残高に対して30%程度になりました。

取引余力はわずか900円程度になってしまいました。
ロスカットレートは25.75ドルに自動で設定されておりそのままです。現在26.2ドル前後にありますから後0.5ドル程度下落するとロスカットされることになります。わずか0.2%程度なので風前の灯火となってきました。

※追記
朝起きたらロスカットされていました。

本日パウエル議長の利下げ示唆発言によりアメリカ市場が上昇し、VIXも下落。
口座残高に対し20%もの含み損を抱えた米国VIブルETFの買い保有が、昨日含み益に転じたのも束の間、本日一気に急落しロスカットアラートメールが着信していました。これで2回目となります。
VIX自体が数パーセントの上下は日常茶飯事、さらにその1.5倍程度のレバがかかるUVXY、さらに5倍のレバがかかるCfDですからその損益はジェットコースターなみのチャートを描きます。

現在金利調整額(支払い)が36円積みあがっています。

先日米国VIブルETFを買いましたが、その建て玉についてロスカットアラートメールがきていました。

────────────────────────
【GMOクリック証券】CFD取引
ロスカットアラートのお知らせ
────────────────────────

お客様の保持されている建玉がロスカットレートに近づいてまいりました。
ロスカットレートに達すると、対象建玉を強制決済させていただきます。
なお、ロスカットレートの変更をする場合は【建玉一覧】より行ってください。

[対象建玉] 建単価:28.92
約定日時:07/01 23:02
ロスカットレート:25.71

このままだと強制決済されることになります。
証拠金が不足する追証とは違いますのでロスカットされたくなければロスカットレートを変更すればいいことになりますが改めて口座情報から時価評価総額や取引余力などを見てみましょう。

更に含み損が拡大したので追証かもと思いましたが。

※端的に言うと
必要証拠金と口座残高(評価損益を加味)を比較して口座残高が必要証拠金を下回ると追証発生。評価損が発生していると口座残高が少なくなっていきます。
例えば必要証拠金が1万円で口座に1万円あるとします。この段階で1000円含み損があれば追証になってしまいます。なので口座残高目いっぱい証拠金を使うとすぐに追証になってしまいます。
はっきり言ってGMOクリックの口座残高の表記は分かりにくいです。

まず、口座には1万円丁度入金して取引を開始。一旦10278円まで増加。現在拘束されている証拠金は6266円なので本来であれば4012円が取引余力となるところ、含み損2080円、及び金利負担16円が差し引かれ、取引余力は1916円まで減少しています。

本来の取引余力であるところの4012円はリアルタイム時価評価情報というところで確認できます。

また、現在の含み損益、及び価格調整額や金利負担などは時価評価損益額の欄で確認できます。

冒頭10278円まで増加したと言いましたが、本来であれば口座残高は10278円になりますのでその部分は右下の口座残高の欄で確認できます。

少し分かりにくいのが口座残高の上にある証拠金維持率がみれる部分です。

ここで言う時価評価総額は必要証拠金から含み損益やその他未決済の価格調整額などの調整額を加味したものです。
含み損益等が必要証拠金から差し引かれることになり、結果、証拠金維持率が66.54%となっています。

証券会社によっては証拠金維持率が一定の基準を下回ったら追証がかかる場合もありますが、GMOクリックのCFD口座の場合、証拠金維持率が100%を下回ると追証発生の判定はこの部分ではなく、口座残高から未決済の評価損益を差し引いた左下にある時価評価総額との比較になります。
従って、現在証拠金維持率が66.54%と一見すると追証発生ですが、追証発生のメールはきていません。

必要証拠金は新規建て玉時に固定されています。
追証になるかどうかは、
 口座にある残高から未決済の評価損益を差し引いた額と必要証拠金を比較し、必要証拠金額が多くなってしまう場合(要するに証拠金維持率が不足)に発生するということになります。
現在の口座状況で言うと、10278から評価損益を差引いた額と、必要証拠金6266円を比較することになります。時価評価総額E+Jが8182円と必要証拠金を上回っていますから追証は発生しないということになります。
結局含み損が取引余力である4012円より多くなると追証発生となります。

現在追証はかかっていませんが、口座残高に対してマイナス約20%もの含み損を抱えています。追証云々関係なく資金管理は自己責任ですね。

久しぶりにGMOクリックに1万円だけ入金し、米国VIブルETF(UVXY)を10枚売りました。
VIX関連のCFDの原資産
米国VIブルETFが下がり続ける理由
売値は32.61ドルでした。指値にすると即約定する金額では注文できないので少し上の値段で発注していたらどんどん下がり始めたので成行に変更して発注しました。
久しぶりだったので少し発注に手間取ってしまいました。

レバレッジは5倍ですので、米国VIブルETF(UVXY)1枚の売買に必要な証拠金は概ね700円強必要になります。
価格調整はありませんが、金利がかかってきます。現在1日、売りで0.06円の支払い、買いで0.53円の支払いとなっています。

ロスカットレートは自動で設定されており、36.06となっていますが現在の口座の入金状況ではロスカットレートに到達する前に追証が発生する計算になります。
いずれにしてもトレーリングストップを設定するつもりでしたので逆指値を設定しておかなければなりません。
逆指値を35.01に設定し、トレール幅500(5ドル)のトレーリングストップで発注しました。

トレール幅5ドルの根拠ですが、UVXYが安値から約15%(VXXが10%)ほど上昇したら逆指値に引っかかるようにしています。
5%程度の上昇は頻繁にありますのであまりトレール幅が狭いとすぐにトレーリングストップに引っかかってしまい効率が悪くなってしまいます。
トレール幅自体は率ではなく固定されていますので、率で設定したい場合、米国VIブルETF(UVXY)の価格が下がれば、その分トレール幅の設定し直しをする必要があります。
従ってトレーリングストップが発動された後は(現在はまだ発動していません。価格が30ドルになって発動される計算です)安値から15%程度上昇したら決済されることになり、逆に言えば安値から15%上昇しなければ決済されないことになります。
GMOクリックのトレーリングストップとは何か
米国VIトレーリングストップに引っかかる

米国VIブルETF(UVXY)の売買は24時間できません。22:30~翌5:00が取引できる時間ですが、先物市場はその間も動いていますので、その間にVIXが大きく動く場合があり、その点は注意しなければなりません。

余力を確認してみます。

評価損が-75円でその分時価評価総額が減算されて9925円となっています。
必要証拠金は7058円ですので本来取引余力は2942円あるところですが、評価損75円が発生しているので2867円と減算されています。
現状で追証が発生する場合としては評価損が2942円を超えた場合ということになります。
従ってUVXYの売り1枚単位で294.2円を超えた損失ドル概算2.7ドル程度の上昇で追証発生となる計算です。
追証となると面倒くさいのでその手前あたりで逆指値を設定しておきました。

ホームPage 4 / 512345