米国VIブルETF、ロスカットアラート発動~なぜ追証ではないのか?

      2019/07/08

先日米国VIブルETFを買いましたが、その建て玉についてロスカットアラートメールがきていました。

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【GMOクリック証券】CFD取引
ロスカットアラートのお知らせ
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お客様の保持されている建玉がロスカットレートに近づいてまいりました。
ロスカットレートに達すると、対象建玉を強制決済させていただきます。
なお、ロスカットレートの変更をする場合は【建玉一覧】より行ってください。

[対象建玉]
建単価:28.92
約定日時:07/01 23:02
ロスカットレート:25.71

このままだと強制決済されることになります。
証拠金が不足する追証とは違いますのでロスカットされたくなければロスカットレートを変更すればいいことになりますが改めて口座情報から時価評価総額や取引余力などを見てみましょう。

更に含み損が拡大したので追証かもと思いましたが。

まず、口座には1万円丁度入金して取引を開始。一旦10278円まで増加。現在拘束されている証拠金は6266円なので本来であれば4012円が取引余力となるところ、含み損2080円、及び金利負担16円が差し引かれ、取引余力は1916円まで減少しています。

本来の取引余力であるところの4012円はリアルタイム時価評価情報というところで確認できます。

また、現在の含み損益、及び価格調整額や金利負担などは時価評価損益額の欄で確認できます。

冒頭10278円まで増加したと言いましたが、本来であれば口座残高は10278円になりますのでその部分は右下の口座残高の欄で確認できます。

少し分かりにくいのが口座残高の上にある証拠金維持率がみれる部分です。

ここで言う時価評価総額は必要証拠金から含み損益やその他未決済の価格調整額などの調整額を加味したものです。
含み損益等が必要証拠金から差し引かれることになり、結果、証拠金維持率が66.54%となっています。

証券会社によっては証拠金維持率が一定の基準を下回ったら追証がかかる場合もありますが、GMOクリックのCFD口座の場合、証拠金維持率が100%を下回ると追証発生の判定はこの部分ではなく、口座残高から未決済の評価損益を差し引いた左下にある時価評価総額との比較になります。
従って、現在証拠金維持率が66.54%と一見すると追証発生ですが、追証発生のメールはきていません。

必要証拠金は新規建て玉時に固定されています。
追証になるかどうかは、
 口座にある残高から未決済の評価損益を差し引いた額と必要証拠金を比較し、必要証拠金が多い場合に発生するということになります。
現在の口座状況で言うと、10278から評価損益を差引いた額と、必要証拠金6266円を比較することになるので、
結局含み損が取引余力である4012円より多くなると追証発生となります。

現在追証はかかっていませんが、口座残高に対してマイナス約20%もの含み損を抱えています。追証云々関係なく資金管理は自己責任ですね。

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