2/24日~3/18日までのVXXのボラティリティは1日12.3%程度でした。VXXの年率ボラ195%
3/18日~4/17日までは1日約7.8%、年率換算(245日)約124%とかなり低下してきました。
ちなみに2004年~2018年のボラティリティは(理論値含む)約3.8%程度、VIXショックのあった2018年は約4.9%程度ですからやはりまだ高いと言えますが。
VIX先物だと期限がくると期先に切り替わり価格の連続性がなくなってしまうのでVXXを基準にしています。

2番底がくると思われていましたがどうなるでしょうか。恒例のくるくる詐欺でしょうか。
VIXショーター的には仮に2番底がきてもVIXがそれほど上昇しなければ勝ちですが。